Сравнение MEQFX с ARDEX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 4.19%/yr for ARDEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.97%/yr for ARDEX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и ARDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у ARDEX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARDEX по среднегодовой доходности: 10.51% против 4.19% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
ARDEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам MEQFX и ARDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.43% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
Correlation
The correlation between MEQFX and ARDEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between MEQFX and ARDEX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. ARDEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
ARDEX
Сравнение MEQFX c ARDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | ARDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.32 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.61 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и ARDEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARDEX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -52.16% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -20.51% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -52.16% | +34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -52.16% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -52.16% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -46.96% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -10.48% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 10.69% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и ARDEX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 23.57% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.39% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 41.87% | -24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 32.41% | -12.82% |
Сравнение комиссий MEQFX и ARDEX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARDEX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и ARDEX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and ARDEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARDEX's -52.16%.
ARDEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор