Сравнение MENYX с BXMX
MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both mutual funds - MENYX is a Derivative Income fund managed by Madison Funds, while BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MENYX charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.
Доходность
Сравнение доходности MENYX и BXMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.15%
BXMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MENYX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 5.89% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Correlation
The correlation between MENYX and BXMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MENYX and BXMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MENYX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
MENYX
BXMX
Сравнение MENYX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и BXMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и BXMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | — | — |
Сравнение комиссий MENYX и BXMX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BXMX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и BXMX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что сопоставимо с доходностью BXMX в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 8.17% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
MENYX and BXMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MENYX и BXMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор