Сравнение MENYX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MENYX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции BXMX немного отстают с 8.03%.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и BXMX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
MENYX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
MENYX
BXMX
Сравнение MENYX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.73 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.22 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и BXMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и BXMX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и BXMX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -49.53% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.42% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -17.94% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -38.77% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -9.75% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.69% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.58% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и BXMX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.26% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 8.32% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 16.43% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.98% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.44% | -4.01% |