PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с BHBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MENYX с BHBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX).

MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MENYX и BHBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MENYX и BHBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у BHBFX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям BHBFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.64% соответственно.

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Madison Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с ENHNXMENYX с BXMX
Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBLAXBHBFX с BVAOXBHBFX с GTFHXBHBFX с MBOAXBHBFX с MMDAX

Сравнение комиссий MENYX и BHBFX

MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BHBFX в 0.91%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

MENYX vs. BHBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c BHBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MENYXBHBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.73

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

4.24

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MENYX vs. BHBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHBFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и BHBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MENYXBHBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между MENYX и BHBFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и BHBFX

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BHBFX в 11.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%

Просадки

Сравнение просадок MENYX и BHBFX

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и BHBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MENYXBHBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-34.07%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.04%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-23.80%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-32.34%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-4.79%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.71%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.75%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и BHBFX

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у Madison Dividend Income Fund (BHBFX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MENYXBHBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.45%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.32%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

15.58%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

17.32%

-3.89%