Сравнение MEMX с FZILX

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEMX и FZILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FZILX в 2.62%

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FZILX.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.