Сравнение MEMS с PEMX
MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 24.01% vs 66.24% for PEMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности MEMS и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMS показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.78%.
MEMS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 42.73%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMS и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 21.77% | 11.12% | -5.32% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 40.78% | 34.01% | 19.54% |
Correlation
The correlation between MEMS and PEMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between MEMS and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMS vs. PEMX — Ранг доходности на риск
MEMS
PEMX
Сравнение MEMS c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMS | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.61 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 17.30 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMS и PEMX
Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMS | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -14.91% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.45% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.78% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.86% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMS и PEMX
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 8.88%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMS | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 13.79% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 22.81% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.90% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.48% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.48% | +0.44% |
Сравнение комиссий MEMS и PEMX
MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMS и PEMX
Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PEMX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 2.31% | 2.81% | 1.42% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.97% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
MEMS and PEMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.79%) compared to MEMS (8.88%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 66.24% vs 24.01% for MEMS. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 66.24% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.
PEMX has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.31% for MEMS.
They also come from different issuers: Matthews and Putnam. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMS и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор