PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 73.11% for MCHS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и MCHS

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between MEMS and MCHS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between MEMS and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и MCHS

Секторы
MEMS
MCHS

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

16.0%
32.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.8%

Недвижимость

3.4%
3.7%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.4%
9.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Технологии

MEMS
31.3%
MCHS
31.5%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
MCHS

-

Промышленность

MEMS
16.0%
MCHS
32.9%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
MCHS
12.5%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
MCHS
4.4%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
MCHS
0.8%

Недвижимость

MEMS
3.4%
MCHS
3.7%

Энергетика

MEMS
3.2%
MCHS
3.9%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
MCHS
1.2%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
MCHS
9.0%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

MEMS vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.24

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.05

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

6.05

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

18.25

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.24

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MEMS и MCHS

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-23.75%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.15%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.35%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.60%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и MCHS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

10.81%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

18.21%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.75%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

28.22%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

28.22%

-8.80%

Сравнение комиссий MEMS и MCHS

И MEMS, и MCHS имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и MCHS

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and MCHS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 30.31% for MEMS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMS and MCHS have the same expense ratio: 0.89% per year.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.27% for MEMS.

MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while MCHS is China Equities.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор