PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 92.82% for FRDM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и FRDM

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%6.70%

Correlation

The correlation between MEMS and FRDM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between MEMS and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и FRDM

Секторы
MEMS
FRDM

Технологии

31.3%
41.1%

Финансовые услуги

16.2%
22.1%

Промышленность

16.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.2%

Недвижимость

3.4%
2.5%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Сырьевые материалы

1.4%
7.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

MEMS
31.3%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
FRDM
22.1%

Промышленность

MEMS
16.0%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
FRDM
2.2%

Недвижимость

MEMS
3.4%
FRDM
2.5%

Энергетика

MEMS
3.2%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
FRDM
3.9%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
FRDM
7.4%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

MEMS vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.80

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.48

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.53

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

22.24

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.80

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MEMS и FRDM

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-40.49%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.87%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.83%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.09%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.19%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

11.04%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

21.73%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

24.57%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.81%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

22.77%

-3.35%

Сравнение комиссий MEMS и FRDM

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и FRDM

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and FRDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 92.82% vs 30.31% for MEMS. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 92.82% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.54% for FRDM.

They also come from different issuers: Matthews and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор