Сравнение MEMS с DGS
MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while DGS is passively managed. Over the past year, MEMS returned 24.01% vs 21.76% for DGS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности MEMS и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMS показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 13.01%.
MEMS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам MEMS и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 21.77% | 11.12% | -5.32% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 13.01% | 21.18% | 3.65% |
Correlation
The correlation between MEMS and DGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MEMS and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMS vs. DGS — Ранг доходности на риск
MEMS
DGS
Сравнение MEMS c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMS | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.17 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.12 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMS и DGS
Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMS | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -61.83% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.06% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.20% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -12.55% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.06% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMS и DGS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что MEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMS | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.45% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.72% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 16.75% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 15.18% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.32% | +2.60% |
Сравнение комиссий MEMS и DGS
MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMS и DGS
Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DGS в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.79% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 2.31% | 2.81% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMS and DGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMS has higher volatility (8.88%) compared to DGS (7.45%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs DGS's -61.83%.
On 1-year performance, MEMS leads with 24.01% vs 21.76% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMS has performed better with a 24.01% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.
DGS has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.31% for MEMS.
They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMS и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор