PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с DFEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 54.16% for DFEV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 28.33%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.31%
1 год
54.16%
3 года*
25.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и DFEV

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		28.33%32.54%10.19%

Correlation

The correlation between MEMS and DFEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between MEMS and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и DFEV

Секторы
MEMS
DFEV

Технологии

31.3%
28.6%

Финансовые услуги

16.2%
16.8%

Промышленность

16.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Энергетика

3.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
7.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.8%

Технологии

MEMS
31.3%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
DFEV
16.8%

Промышленность

MEMS
16.0%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
DFEV
10.5%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
DFEV
3.3%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
DFEV
3.4%

Недвижимость

MEMS
3.4%
DFEV
1.6%

Энергетика

MEMS
3.2%
DFEV
7.6%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
DFEV
3.5%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
DFEV
7.4%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

MEMS vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.14

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.10

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.79

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

18.05

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.14

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.10

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MEMS и DFEV

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-18.49%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.35%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.22%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.65%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.01%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и DFEV

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.34% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

14.89%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

17.35%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.42%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.42%

+3.00%

Сравнение комиссий MEMS и DFEV

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и DFEV

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DFEV в 2.04%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.04%2.69%3.17%3.47%3.35%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and DFEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.51%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs DFEV's -18.49%.

On 1-year performance, DFEV leads with 54.16% vs 30.31% for MEMS. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 54.16% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.04% for DFEV.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор