PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMEX с GTDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEMEX returned 8.84%/yr vs 8.55%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEMEX charges 1.25%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 34.72%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%.

MEMEX

1 день
-0.84%
1 месяц
11.02%
С начала года
34.72%
6 месяцев
38.42%
1 год
63.00%
3 года*
27.47%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMEX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		34.72%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%23.26%

Correlation

The correlation between MEMEX and GTDDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between MEMEX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с ASTSMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDD
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

MEMEX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.01

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

5.35

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

21.28

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

4.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и GTDDX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-62.89%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.49%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.08%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-37.56%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.26%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-18.75%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и GTDDX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

16.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.34%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.39%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.91%

+1.39%

Сравнение комиссий MEMEX и GTDDX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и GTDDX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		2.49%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MEMEX and GTDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEMEX has higher volatility (8.76%) compared to GTDDX (8.20%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMEX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор