PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-14.41%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEMEX показывает доходность 3.07%, а EMPTX немного ниже – 2.95%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с MADCX

Сравнение комиссий MEMEX и EMPTX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

MEMEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.84

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.42

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.35

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между MEMEX и EMPTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и EMPTX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и EMPTX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-46.03%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.50%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-41.73%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-11.81%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-18.72%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и EMPTX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.96%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.98%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

18.90%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.24%

-1.18%