PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEME с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с QUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while QUS is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MEME charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности MEME и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 9.19%.

MEME

1 день
-9.50%
1 месяц
-29.93%
6 месяцев
-12.39%
С начала года
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.49%
С начала года
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и QUS

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		10.65%-38.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		9.19%2.18%

Correlation

The correlation between MEME and QUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MEME и QUS

Секторы
MEME
QUS

Технологии

70.5%
29.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.9%

Промышленность

7.2%
8.2%

Финансовые услуги

5.9%
14.0%

Здравоохранение

5.4%
13.4%

Коммунальные услуги

4.9%
3.4%

Энергетика

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

MEME
70.5%
QUS
29.2%

Коммуникационные услуги

MEME
12.2%
QUS
9.9%

Промышленность

MEME
7.2%
QUS
8.2%

Финансовые услуги

MEME
5.9%
QUS
14.0%

Здравоохранение

MEME
5.4%
QUS
13.4%

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
QUS
3.4%

Энергетика

MEME
4.8%
QUS
4.2%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
QUS
2.2%

Потребительский циклический сектор

MEME
4.1%
QUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

QUS
8.7%

Недвижимость

MEME

-

QUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с BELT
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

MEME vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.61

—

MEME vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и QUS

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-33.78%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

0.00%

-41.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-3.67%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и QUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.89%

9.12%

+66.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.89%

14.34%

+61.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.89%

16.38%

+59.51%

Сравнение комиссий MEME и QUS

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и QUS

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.28%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MEME and QUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.15% for QUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор