PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEME с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while PBUS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности MEME и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEME показывает доходность 10.65%, а PBUS немного ниже – 10.61%.

MEME

1 день
-9.50%
1 месяц
-29.93%
6 месяцев
-12.39%
С начала года
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и PBUS

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		10.65%-38.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%1.98%

Correlation

The correlation between MEME and PBUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов MEME и PBUS

Секторы
MEME
PBUS

Технологии

70.5%
38.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.7%

Промышленность

7.2%
8.1%

Финансовые услуги

5.9%
10.9%

Здравоохранение

5.4%
8.4%

Коммунальные услуги

4.9%
2.0%

Энергетика

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

MEME
70.5%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

MEME
12.2%
PBUS
10.7%

Промышленность

MEME
7.2%
PBUS
8.1%

Финансовые услуги

MEME
5.9%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

MEME
5.4%
PBUS
8.4%

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
PBUS
2.0%

Энергетика

MEME
4.8%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
PBUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

MEME
4.1%
PBUS
9.9%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

PBUS
4.4%

Недвижимость

MEME

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с BELTMEME с TMFC
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

MEME vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.09

—

MEME vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и PBUS

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-33.15%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-0.83%

-41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-5.09%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.89%

12.76%

+63.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.89%

17.16%

+58.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.89%

19.28%

+56.61%

Сравнение комиссий MEME и PBUS

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и PBUS

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

MEME and PBUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор