PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEME с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с ILCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while ILCB is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности MEME и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEME показывает доходность 10.65%, а ILCB немного ниже – 10.64%.

MEME

1 день
-9.50%
1 месяц
-29.93%
6 месяцев
-12.39%
С начала года
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и ILCB

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		10.65%-38.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%2.00%

Correlation

The correlation between MEME and ILCB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов MEME и ILCB

Секторы
MEME
ILCB

Технологии

70.5%
37.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Промышленность

7.2%
8.4%

Финансовые услуги

5.9%
11.7%

Здравоохранение

5.4%
9.0%

Коммунальные услуги

4.9%
2.6%

Энергетика

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

MEME
70.5%
ILCB
37.9%

Коммуникационные услуги

MEME
12.2%
ILCB
9.8%

Промышленность

MEME
7.2%
ILCB
8.4%

Финансовые услуги

MEME
5.9%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

MEME
5.4%
ILCB
9.0%

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
ILCB
2.6%

Энергетика

MEME
4.8%
ILCB
3.1%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
ILCB
1.8%

Потребительский циклический сектор

MEME
4.1%
ILCB
9.4%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

ILCB
4.4%

Недвижимость

MEME

-

ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с BELTMEME с TMFC
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

MEME vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.19

—

MEME vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и ILCB

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-51.53%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-1.10%

-40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-6.21%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и ILCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.89%

12.68%

+63.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.89%

17.23%

+58.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.89%

18.16%

+57.73%

Сравнение комиссий MEME и ILCB

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и ILCB

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and ILCB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.03% for ILCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор