Сравнение MEMAX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и TEQLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-0.14%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.98%	10.17%	19.81%	-14.02%	37.38%
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.92%	34.10%	6.71%	9.23%	-20.22%	-3.07%	17.67%	18.59%	-14.60%	37.47%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MEMAX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.93% соответственно.

MEMAX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.77%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.43%

1 год: 26.03%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.37%

TEQLX

1 день: 2.77%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 2.92%

6 месяцев: 6.55%

1 год: 32.01%

3 года*: 15.51%

5 лет*: 3.58%

10 лет*: 7.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с BEMIX MEMAX с GLLSX MEMAX с MFEKX MEMAX с EAEMX MEMAX с EFEIX

Часто сравнивают с TEQLX:

TEQLX с SCHG TEQLX с TCIEX TEQLX с VEMAX TEQLX с STAG TEQLX с TIEIX TEQLX с VXUS TEQLX с VOO

Сравнение комиссий MEMAX и TEQLX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

TEQLX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TEQLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	TEQLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.87	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	2.44	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	2.24	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	8.90	-0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	TEQLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.87	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.22	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.46	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.27	+0.03

Корреляция

Корреляция между MEMAX и TEQLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и TEQLX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.47%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.75%	2.83%	2.93%	3.08%	2.51%	2.27%	2.04%	2.77%	2.43%	1.98%	1.88%	2.40%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и TEQLX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	TEQLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-39.33%	-27.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-13.32%	+1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-37.14%	-3.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	-39.33%	-2.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.70%	-10.91%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-14.74%	-5.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.35%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и TEQLX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.95%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	TEQLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	9.21%	-2.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	13.55%	-2.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	17.70%	-2.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	16.54%	-0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.52%	17.46%	-0.94%

Сравнение MEMAX с TEQLX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и TEQLX

Сравнение доходности по годам MEMAX и TEQLX

Доходность по периодам

MEMAX

TEQLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и TEQLX

Доходность на риск

MEMAX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

MEMAX

TEQLX

Сравнение MEMAX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и TEQLX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и TEQLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и TEQLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)