PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMAX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMAX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		-1.90%33.44%10.96%10.89%-20.10%-6.98%10.17%19.81%-14.02%37.38%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции MEMAX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.84% соответственно.

MEMAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.48%
1 год
24.93%
3 года*
14.73%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.18%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MEMAX:
MEMAX с SPXUMEMAX с BADEXMEMAX с BEMIXMEMAX с EAEMXMEMAX с EFEIXMEMAX с GLLSXMEMAX с HLFMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MEMAX и ESCIX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMAX
Ранг доходности на риск MEMAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMAXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.59

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.42

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.47

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

14.33

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMAXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.59

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между MEMAX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и ESCIX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		2.52%2.47%2.41%2.48%0.99%1.97%0.53%1.64%0.47%0.09%0.54%0.14%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и ESCIX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMAXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-48.76%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.84%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-36.59%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-48.76%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-0.74%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-13.45%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и ESCIX

MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMAXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.00%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.91%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.75%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.86%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.64%

-1.13%