PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEMA с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEMA и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMA показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.88%.


MEMA

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.20%
С начала года
18.99%
6 месяцев
19.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PPEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.88%
6 месяцев
32.63%
1 год
51.54%
3 года*
24.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMA и PPEM


Correlation

The correlation between MEMA and PPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Man Active Emerging Markets Alternative ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

MEMA vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMA c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MEMAPPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

MEMA vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMA и PPEM

Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и PPEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEMAPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-18.44%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.80%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.19%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMA и PPEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEMAPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

21.24%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

18.26%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

18.26%

+10.32%

Сравнение комиссий MEMA и PPEM

MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMA и PPEM

MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%.


ПозицияTTM202520242023
MEMA
Man Active Emerging Markets Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
49.06%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MEMA and PPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.

PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.00% for MEMA.

They also come from different issuers: Man Group and Putnam. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.61% for PPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMA и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор