Сравнение MEMA с PPEM
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while PPEM is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.88%.
MEMA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 18.99% | 2.94% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 3.17% |
Correlation
The correlation between MEMA and PPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. PPEM — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPEM
Сравнение MEMA c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и PPEM
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и PPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -18.44% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.80% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.19% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 21.24% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 18.26% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 18.26% | +10.32% |
Сравнение комиссий MEMA и PPEM
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и PPEM
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MEMA and PPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Putnam. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор