PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

MEM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%3.26%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий MEM и XCNY

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

MEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.12

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.32

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.97

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между MEM и XCNY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и XCNY

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и XCNY

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.70%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.86%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.34%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.39%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и XCNY

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.18%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.38%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

18.81%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.12%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.12%

+0.50%