Сравнение MEM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
MEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MEM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 4.61% | 28.31% | 10.11% | 6.92% | 5.64% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
MEM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEM и XC
MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
MEM vs. XC — Ранг доходности на риск
MEM
XC
Сравнение MEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.09 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.41 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MEM и XC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и XC
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 3.40% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок MEM и XC
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -20.97% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -12.47% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -8.83% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.99% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.44% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и XC
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.35% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 10.78% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 16.80% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.72% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.72% | +1.90% |