Сравнение MEM с INDE
MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 33.80% vs -1.30% for INDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEM и INDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEM показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.
MEM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEM и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 18.59% | 28.31% | 10.11% | 6.60% |
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
Correlation
The correlation between MEM and INDE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEM vs. INDE — Ранг доходности на риск
MEM
INDE
Сравнение MEM c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEM | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.07 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | -0.17 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEM и INDE
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и INDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEM | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -22.89% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -19.10% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -9.45% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.66% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 7.50% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и INDE
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEM | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.21% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 14.84% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 17.27% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.54% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.54% | +2.71% |
Сравнение комиссий MEM и INDE
И MEM, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и INDE
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности INDE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 3.00% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEM and INDE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEM has higher volatility (9.82%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs INDE's -22.89%.
On 1-year performance, MEM leads with 33.80% vs -1.30% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEM has performed better with a 33.80% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEM and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.79% for INDE.
MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while INDE is India Equities.
MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEM и INDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор