Сравнение MEM с INDE

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MEM, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEM и INDE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности INDE в 2.04%

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и INDE.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.