PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с TRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и TRGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%26.97%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью -11.49%.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX

Сравнение комиссий MEIKX и TRGOX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXTRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

1.79

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.30

Корреляция

Корреляция между MEIKX и TRGOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и TRGOX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности TRGOX в 15.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и TRGOX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и TRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-41.29%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-18.23%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-41.29%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-15.00%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-11.67%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.46%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и TRGOX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.19%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.50%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

22.15%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

22.41%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

22.31%

-5.76%