Сравнение MEIIX с SHXPX
MEIIX (MFS Value Fund Class I) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MEIIX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.46%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEIIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.61% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between MEIIX and SHXPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MEIIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEIIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и SHXPX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -0.13% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -0.01% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 1.41% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 1.41% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 1.41% | +15.16% |
Сравнение комиссий MEIIX и SHXPX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и SHXPX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.09% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEIIX and SHXPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEIIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор