PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с MISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с MISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и MISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и MISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		-8.38%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции MISGX по среднегодовой доходности: 13.97% против 8.04% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

MISGX

1 день
2.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.36%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Meridian Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с RFIMXMISGX с MVALXMISGX с VLEOXMISGX с CMCIXMISGX с FECGXMISGX с KSCOX

Сравнение комиссий MEIFX и MISGX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MISGX в 1.22%.

MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. MISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c MISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXMISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.14

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.38

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.50

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

-1.37

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. MISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MISGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и MISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXMISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между MEIFX и MISGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и MISGX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности MISGX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		8.61%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и MISGX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и MISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXMISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-41.11%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-13.54%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-37.70%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-41.11%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-19.99%

+14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-11.27%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.93%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и MISGX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXMISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.93%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.57%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

23.76%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.29%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.19%

-3.23%