PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с MCSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MCSRX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Over the past 10 years, MEIAX returned 9.61%/yr vs 7.43%/yr for MCSRX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for MCSRX.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MCSRX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MCSRX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.43% соответственно.

MEIAX

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.61%

MCSRX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.65%
6 месяцев
25.24%
1 год
39.60%
3 года*
17.31%
5 лет*
11.89%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и MCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		4.37%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		24.65%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%

Correlation

The correlation between MEIAX and MCSRX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.21

The correlation between MEIAX and MCSRX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с PCLPXMCSRX с PCLAXMCSRX с MDIJXMCSRX с MINIXMCSRX с MITTXMCSRX с FFGIXMCSRX с RYMEX

Доходность на риск

MEIAX vs. MCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.54

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.17

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.91

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

16.12

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MCSRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.04

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MCSRX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки MCSRX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXMCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-72.07%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.17%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-9.77%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-37.76%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-72.07%

+35.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-17.68%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-41.86%

+35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MCSRX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 2.35%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXMCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.90%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.72%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.91%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

34.78%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

59.91%

-43.36%

Сравнение комиссий MEIAX и MCSRX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MCSRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MCSRX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности MCSRX в 12.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		12.98%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%
MEIAX
MFS Value Fund		9.13%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and MCSRX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSRX has higher volatility (4.90%) compared to MEIAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs MCSRX's -72.07%.

MCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и MCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор