Сравнение MCSRX с PCLAX
MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, MCSRX returned 7.43%/yr vs 11.33%/yr for PCLAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCSRX charges 0.82%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.
Доходность
Сравнение доходности MCSRX и PCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSRX показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции MCSRX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.33% соответственно.
MCSRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 7.43%
PCLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам MCSRX и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 24.65% | 18.63% | 5.18% | -6.07% | 13.19% | 27.96% | -0.36% | 7.80% | -12.77% | 3.83% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 36.60% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
Correlation
The correlation between MCSRX and PCLAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between MCSRX and PCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSRX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
MCSRX
PCLAX
Сравнение MCSRX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSRX | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 6.83 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 17.57 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSRX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MCSRX и PCLAX
Максимальная просадка MCSRX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSRX и PCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSRX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -68.19% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.93% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -13.76% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -21.75% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -52.00% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -4.77% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -25.66% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.69% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSRX и PCLAX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) составляет 4.90%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что MCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSRX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.95% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.84% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.49% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 19.53% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 40.66% | +19.25% |
Сравнение комиссий MCSRX и PCLAX
MCSRX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSRX и PCLAX
Дивидендная доходность MCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PCLAX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 12.98% | 16.18% | 3.39% | 2.30% | 27.57% | 56.15% | 0.91% | 1.88% | 3.50% | 3.13% | 0.61% | 0.47% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.24% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
MCSRX and PCLAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLAX has higher volatility (6.95%) compared to MCSRX (4.90%). In terms of maximum drawdown, MCSRX dropped -72.07% vs PCLAX's -68.19%.
MCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSRX и PCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор