PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSRX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSRX с MDIJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - MCSRX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MCSRX returned 6.47%/yr vs 10.16%/yr for MDIJX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.82% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCSRX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSRX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MCSRX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.16% соответственно.

MCSRX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.44%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.79%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.17%
10 лет*
6.47%

MDIJX

1 день
-2.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.30%
1 год
18.49%
3 года*
15.38%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSRX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		14.13%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		7.46%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between MCSRX and MDIJX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MCSRX and MDIJX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с MEIAXMCSRX с PCLPXMCSRX с PCLAXMCSRX с MINIXMCSRX с MITTXMCSRX с FFGIXMCSRX с MIGFX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

MCSRX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSRX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSRXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.52

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

6.67

+1.87

MCSRX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSRX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSRX и MDIJX

Максимальная просадка MCSRX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSRX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSRXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-56.60%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.40%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-12.57%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.76%

-30.19%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

-30.19%

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-2.55%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.77%

-9.07%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSRX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) составляет 3.69%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSRXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.42%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.28%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.32%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

14.38%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

14.58%

+45.34%

Сравнение комиссий MCSRX и MDIJX

И MCSRX, и MDIJX имеют комиссию равную 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSRX и MDIJX

Дивидендная доходность MCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности MDIJX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		14.17%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.81%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MCSRX and MDIJX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (5.42%) compared to MCSRX (3.69%). In terms of maximum drawdown, MCSRX dropped -72.07% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSRX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор