Сравнение MEI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Methode Electronics, Inc. (MEI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MEI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI Methode Electronics, Inc. | -13.27% | -40.54% | -45.95% | -47.94% | -8.48% | 29.92% | -1.32% | 71.59% | -41.22% | -2.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MEI показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MEI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.92% против 14.14% соответственно.
MEI
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -32.47%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -23.69%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- -47.31%
- 5 лет*
- -31.28%
- 10 лет*
- -12.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MEI
VOO
Сравнение MEI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methode Electronics, Inc. (MEI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.55 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.31 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MEI и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEI и VOO
Дивидендная доходность MEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI Methode Electronics, Inc. | 5.42% | 6.02% | 4.75% | 2.46% | 1.26% | 1.02% | 1.15% | 1.12% | 1.89% | 0.90% | 0.87% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MEI и VOO
Максимальная просадка MEI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -33.99% | -60.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.19% | -11.98% | -38.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.77% | -24.52% | -64.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.77% | -33.99% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -5.55% | -81.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.87% | -3.72% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 2.55% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEI и VOO
Methode Electronics, Inc. (MEI) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 5.34% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 9.47% | +34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 18.11% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 16.82% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 17.99% | +29.29% |