PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%83.10%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCHFXMEGMX с MCDFXMEGMX с MINDX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT

Сравнение комиссий MEGMX и MATFX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.40

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.96

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Корреляция

Корреляция между MEGMX и MATFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и MATFX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и MATFX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-76.88%

+39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-13.52%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-45.33%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-9.69%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-28.35%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.63%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и MATFX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) составляет 9.22%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.95%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

15.55%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

21.49%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

23.98%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.22%

-4.95%