PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MEGI returned 15.84%/yr vs 19.84%/yr for VTWAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGI charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 9.97%.

MEGI

1 день
0.33%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.81%
6 месяцев
15.65%
1 год
19.25%
3 года*
15.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и VTWAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		15.81%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%1.24%

Correlation

The correlation between MEGI and VTWAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between MEGI and VTWAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с ASGIMEGI с GMGEXMEGI с MVGIX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

MEGI vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.83

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.51

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.51

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

10.87

-5.87

MEGI vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGI и VTWAX

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-34.20%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.64%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-16.43%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.81%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-5.27%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.22%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и VTWAX

Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.56%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.97%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.27%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

15.86%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.23%

+1.53%

Сравнение комиссий MEGI и VTWAX

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и VTWAX

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.90%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and VTWAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to MEGI (3.24%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор