Сравнение MEGI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.25% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
MEGI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGI и SPMO
MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEGI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MEGI
SPMO
Сравнение MEGI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.60 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.96 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.90 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между MEGI и SPMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и SPMO
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.24% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MEGI и SPMO
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -30.95% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.70% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.31% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -4.66% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и SPMO
Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 5.54%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.22% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 12.80% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 22.77% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.08% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.09% | -0.01% |