Сравнение MEGI с MGGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).
MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGI и MGGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGI и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.25% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью -11.72%.
MEGI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGI и MGGPX
MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Доходность на риск
MEGI vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
MEGI
MGGPX
Сравнение MEGI c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGI | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.39 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.37 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.46 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.22 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGI | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.39 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MEGI и MGGPX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и MGGPX
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.24% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MEGI и MGGPX
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и MGGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGI | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -51.83% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -28.32% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -25.46% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -9.36% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 10.61% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и MGGPX
Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 5.54%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGI | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.93% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 18.84% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 25.14% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 25.97% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.95% | -2.87% |