Сравнение MEGI с GUT
MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and GUT (The Gabelli Utility Trust) are both mutual funds - MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE, while GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 3 years, MEGI returned 15.84%/yr vs 9.24%/yr for GUT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MEGI charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for GUT.
Доходность
Сравнение доходности MEGI и GUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 12.47%.
MEGI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам MEGI и GUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 15.81% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 12.47% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 3.49% |
Correlation
The correlation between MEGI and GUT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGI vs. GUT — Ранг доходности на риск
MEGI
GUT
Сравнение MEGI c GUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGI | GUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.45 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 14.76 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGI и GUT
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и GUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGI | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -52.79% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -5.40% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -30.63% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.92% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -8.50% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.63% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и GUT
Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 3.24%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGI | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.44% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.46% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 14.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.46% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.79% | -4.03% |
Сравнение комиссий MEGI и GUT
MEGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и GUT
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности GUT в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.29% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.90% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGI and GUT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUT has higher volatility (3.44%) compared to MEGI (3.24%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs GUT's -52.79%.
GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGI и GUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор