Сравнение MEGI с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MEGI и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGI и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.25% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
MEGI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGI и GLIFX
MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MEGI vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MEGI
GLIFX
Сравнение MEGI c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGI | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.28 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.90 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.41 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGI | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MEGI и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и GLIFX
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.24% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MEGI и GLIFX
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGI | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -29.65% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.00% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -3.35% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.19% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и GLIFX
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGI | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.77% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.40% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 10.73% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 10.71% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 13.25% | +6.83% |