PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both funds - MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 3 years, MEGI returned 14.66%/yr vs 27.31%/yr for PAVE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MEGI charges 0.02%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

MEGI

1 день
0.60%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.44%
1 год
17.98%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		14.62%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%6.64%

Correlation

The correlation between MEGI and PAVE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с ASGIMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с PIPAX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MEGI vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.02

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.86

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.19

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

11.72

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MEGI и PAVE

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-44.08%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.91%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-26.23%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.27%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-6.24%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.24%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и PAVE

Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 3.93%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.10%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

15.18%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.80%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

21.60%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

24.38%

-4.52%

Сравнение комиссий MEGI и PAVE

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и PAVE

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.92%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and PAVE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to MEGI (3.93%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор