PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с EADOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE, while EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 3 years, MEGI returned 14.66%/yr vs 15.27%/yr for EADOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MEGI charges 0.02%/yr vs 1.11%/yr for EADOX.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 6.50%.

MEGI

1 день
0.60%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.44%
1 год
17.98%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

EADOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.45%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и EADOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		14.62%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.50%16.93%14.52%11.13%-6.42%0.04%

Correlation

The correlation between MEGI and EADOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с ASGIMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с PIPAX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Доходность на риск

MEGI vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIEADOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
5.54

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
8.79

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.61

-1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.17

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

21.00

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EADOX равного 5.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

5.54

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.71

-1.51

Просадки

Сравнение просадок MEGI и EADOX

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и EADOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-19.15%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-3.61%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-3.61%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.12%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-2.53%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

0.89%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и EADOX

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.66%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.99%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

3.37%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

4.57%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

4.71%

+15.15%

Сравнение комиссий MEGI и EADOX

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EADOX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и EADOX

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности EADOX в 10.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.46%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.92%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and EADOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGI has higher volatility (3.93%) compared to EADOX (0.66%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs EADOX's -19.15%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и EADOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор