PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGI с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGI и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGI и PIPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.25%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью -0.96%.

MEGI

1 день
-0.27%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.25%
6 месяцев
4.12%
1 год
21.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с ASGIMEGI с PAVEMEGI с EADOXMEGI с GMGEXMEGI с CAEIXMEGI с CSUAXMEGI с SPMO
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX

Сравнение комиссий MEGI и PIPAX

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Доходность на риск

MEGI vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.62

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

2.34

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.68

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между MEGI и PIPAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и PIPAX

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		10.24%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок MEGI и PIPAX

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-57.80%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.36%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.41%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-7.39%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и PIPAX

Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 5.54%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.44%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.71%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.61%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

14.00%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

14.58%

+5.50%