PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с PIPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) are both mutual funds - MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE, while PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, MEGI returned 14.11%/yr vs 16.11%/yr for PIPAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MEGI charges 0.02%/yr vs 1.15%/yr for PIPAX.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью 9.45%.

MEGI

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.59%
1 год
17.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и PIPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		13.94%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%1.42%

Correlation

The correlation between MEGI and PIPAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с ASGIMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с MVGIX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX

Доходность на риск

MEGI vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIPIPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.26

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.70

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

6.00

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MEGI и PIPAX

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и PIPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-57.80%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.72%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-15.24%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

0.00%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-7.36%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.08%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и PIPAX

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.68%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.05%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.72%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

14.27%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

14.66%

+5.21%

Сравнение комиссий MEGI и PIPAX

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и PIPAX

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности PIPAX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.98%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and PIPAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGI has higher volatility (3.89%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs PIPAX's -57.80%.

PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и PIPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор