Сравнение MEGBX с JNRFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и JNRFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGBX MFS Growth Fund	-9.77%	11.25%	61.25%	34.81%	-31.83%	22.34%	30.36%	36.33%	1.21%	29.54%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	-9.81%	18.45%	35.13%	43.14%	-29.96%	20.19%	32.82%	35.40%	-2.73%	25.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGBX показывает доходность -9.77%, а JNRFX немного ниже – -9.81%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции JNRFX по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.68% соответственно.

MEGBX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -10.71%

1 год: 8.62%

3 года*: 25.47%

5 лет*: 12.24%

10 лет*: 15.79%

JNRFX

1 день: 0.96%

1 месяц: -4.05%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.58%

1 год: 16.19%

3 года*: 21.91%

5 лет*: 11.15%

10 лет*: 14.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Growth Fund

Название символа

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с MEGBX:

MEGBX с SEEGX MEGBX с POGAX MEGBX с LGLIX MEGBX с PBCKX MEGBX с OLGAX MEGBX с VUG MEGBX с TRBCX

Часто сравнивают с JNRFX:

JNRFX с JNGTX JNRFX с JANIX JNRFX с SPY JNRFX с VGT JNRFX с SWNRX JNRFX с FPURX JNRFX с VOOG

Сравнение комиссий MEGBX и JNRFX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

MEGBX

MFS Growth Fund

JNRFX

Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JNRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGBX	JNRFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.76	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.26	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.17	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.06	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.96	3.72	-1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGBX	JNRFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.76	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.51	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.69	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.44	+0.05

Корреляция

Корреляция между MEGBX и JNRFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и JNRFX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности JNRFX в 13.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGBX MFS Growth Fund	29.48%	26.60%	40.46%	7.21%	1.51%	3.91%	4.94%	2.13%	4.95%	3.26%	2.03%	4.61%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	13.24%	11.94%	5.11%	2.93%	0.43%	13.01%	2.98%	10.37%	11.06%	8.22%	5.41%	9.21%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и JNRFX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, примерно равная максимальной просадке JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGBX	JNRFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.95%	-74.74%	+1.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.64%	-17.05%	-0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.73%	-36.48%	-0.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.73%	-36.48%	-0.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.76%	-13.02%	-0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.83%	-25.07%	+3.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.34%	4.85%	+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и JNRFX

MFS Growth Fund (MEGBX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеют волатильность 7.02% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGBX	JNRFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.02%	7.11%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.67%	12.68%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.86%	22.54%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.50%	22.01%	+1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.99%	21.27%	+0.72%

Сравнение MEGBX с JNRFX

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и JNRFX

Сравнение доходности по годам MEGBX и JNRFX

Доходность по периодам

MEGBX

JNRFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGBX и JNRFX

Доходность на риск

MEGBX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

MEGBX

JNRFX

Сравнение MEGBX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGBX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и JNRFX

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и JNRFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и JNRFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)