PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEFAX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEFAX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEFAX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEFAX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		-3.31%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, MEFAX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции MEFAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.74% соответственно.

MEFAX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-2.93%
1 год
8.61%
3 года*
7.11%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.67%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VIIIXMEFAX с VFAIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYC
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий MEFAX и NEEGX

MEFAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MEFAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEFAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEFAXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.56

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.16

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.25

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.67

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEFAX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEFAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEFAX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEFAXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.56

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между MEFAX и NEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEFAX и NEEGX

Дивидендная доходность MEFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.33%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		35.33%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок MEFAX и NEEGX

Максимальная просадка MEFAX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEFAX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEFAXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-53.60%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.15%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-43.35%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-43.35%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-7.54%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.95%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.61%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MEFAX и NEEGX

Текущая волатильность для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) составляет 6.41%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MEFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEFAXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

11.31%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

20.91%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

32.23%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

28.04%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

25.01%

-1.11%