Сравнение MEFAX с FYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).
MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MEFAX и FYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEFAX и FYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | -3.31% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MEFAX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MEFAX уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.82% соответственно.
MEFAX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.67%
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEFAX и FYC
MEFAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.
Доходность на риск
MEFAX vs. FYC — Ранг доходности на риск
MEFAX
FYC
Сравнение MEFAX c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEFAX | FYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.73 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.40 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.19 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 12.31 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEFAX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MEFAX и FYC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEFAX и FYC
Дивидендная доходность MEFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.33%, что больше доходности FYC в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 35.33% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок MEFAX и FYC
Максимальная просадка MEFAX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEFAX и FYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEFAX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -47.85% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.40% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -35.37% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -47.85% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -5.46% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.75% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEFAX и FYC
Текущая волатильность для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что MEFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEFAX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.77% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 16.40% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 24.42% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 23.70% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 24.51% | -0.61% |