- ISIN
- US57629R1279
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 31 мая 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции MEFAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) показал доход в 7.53% с начала года и 9.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEFAX составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MassMutual Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.19%
- Всё время*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MEFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MEFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 2.78% | -7.14% | 6.13% | 2.45% | 2.20% | -3.46% | 3.68% | 7.53% | ||||
| 2025 | 4.42% | -6.23% | -6.49% | -0.34% | 5.86% | 4.25% | 1.08% | 1.07% | 0.08% | 0.53% | 0.30% | -0.58% | 3.19% |
| 2024 | -0.00% | 6.13% | 2.69% | -6.02% | 1.18% | 0.34% | 2.74% | 1.80% | 1.51% | -1.61% | 8.21% | -5.74% | 10.80% |
| 2023 | 8.34% | -2.18% | 1.11% | -1.25% | -0.82% | 7.57% | 3.41% | -3.17% | -5.57% | -6.04% | 10.43% | 7.52% | 19.11% |
| 2022 | -11.01% | -1.34% | 0.79% | -9.41% | -1.73% | -7.68% | 10.02% | -3.90% | -8.70% | 6.36% | 6.64% | -5.28% | -24.58% |
| 2021 | -0.96% | 3.33% | 0.17% | 5.17% | -1.49% | 3.23% | 1.90% | 2.57% | -3.98% | 4.97% | -3.35% | 1.89% | 13.75% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 1.01, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2000.
- This fund captured 111.82% of S&P 500 Index gains and 101.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 111.82%
- Участие в снижении
- 101.95%
Комиссия
Комиссия MEFAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEFAX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.50 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 10.58 | -7.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $2.76 | $1.07 | $2.63 | $5.95 | $1.59 | $2.52 | $1.92 | $1.42 | $0.85 | $1.64 |
Дивидендный доход | 31.76% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $5.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Mid Cap Growth Fund составляет 12.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.04%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 13d | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.14%окт. 2022 г. | 10mo 1d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-39.44%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.56%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| MEFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -56.78% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.10% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -25.43% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.92% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -0.17% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -10.69% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.14% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEFAX
Добавьте MassMutual Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEFAX