- ISIN
- US57629R1279
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 31 мая 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции MEFAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) показал доход в 5.52% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEFAX составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MassMutual Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MEFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 2.78% | -7.14% | 6.13% | 2.45% | 0.38% | 5.52% | ||||||
| 2025 | 4.42% | -6.23% | -6.49% | -0.34% | 5.86% | 4.25% | 1.08% | 1.07% | 0.08% | 0.53% | 0.30% | -0.58% | 3.19% |
| 2024 | -0.00% | 6.13% | 2.69% | -6.02% | 1.18% | 0.34% | 2.74% | 1.80% | 1.51% | -1.61% | 8.21% | -5.74% | 10.80% |
| 2023 | 8.34% | -2.18% | 1.11% | -1.25% | -0.82% | 7.57% | 3.41% | -3.17% | -5.57% | -6.04% | 10.43% | 7.52% | 19.11% |
| 2022 | -11.01% | -1.34% | 0.79% | -9.41% | -1.73% | -7.68% | 10.02% | -3.90% | -8.70% | 6.36% | 6.64% | -5.28% | -24.58% |
| 2021 | -0.96% | 3.33% | 0.17% | 5.17% | -1.49% | 3.23% | 1.90% | 2.57% | -3.98% | 4.97% | -3.35% | 1.89% | 13.75% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 1.01, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2000.
- This fund captured 111.78% of S&P 500 Index gains and 101.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 111.78%
- Участие в снижении
- 101.95%
Комиссия
Комиссия MEFAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEFAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 13.52 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $2.76 | $1.07 | $2.63 | $5.95 | $1.59 | $2.52 | $1.92 | $1.42 | $0.85 | $1.64 |
Дивидендный доход | 32.37% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $5.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Mid Cap Growth Fund составляет 14.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.04%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 13d | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.14%окт. 2022 г. | 10mo 1d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -39.44%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.56%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| MEFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -56.78% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.10% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -25.43% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.92% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -0.74% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.97% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEFAX
Добавьте MassMutual Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEFAX