Сравнение MEDP с BBWI
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MEDP returned 21.69%/yr vs -16.60%/yr for BBWI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у BBWI с доходностью -1.48%.
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
Сравнение доходности по годам MEDP и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between MEDP and BBWI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.63
BBWI:
$4.58
MEDP:
29.89
BBWI:
4.24
MEDP:
5.14
BBWI:
0.42
MEDP:
$2.68B
BBWI:
$7.25B
MEDP:
$778.59M
BBWI:
$3.13B
MEDP:
$572.96M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. BBWI — Ранг доходности на риск
MEDP
BBWI
Сравнение MEDP c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.41 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.71 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и BBWI
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -88.22% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -55.00% | +18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -69.98% | +30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -79.16% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -72.24% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -30.35% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 31.98% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и BBWI
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.83%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 18.68% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 39.03% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 56.34% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 50.65% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 54.62% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и BBWI
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и BBWI
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and BBWI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.68%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs BBWI's -88.22%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор