PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBWI с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBWI с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBWI и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBWI и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-2.93%-46.52%-8.26%4.68%24.01%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, BBWI показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -2.75%.

BBWI

1 день
3.54%
1 месяц
-12.30%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-34.62%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-9.32%

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bath & Body Works, Inc.

God Bless America ETF

Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с GMEBBWI с HWMBBWI с KOBBWI с SMH
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Доходность на риск

BBWI vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBWI c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWIYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.78

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.26

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.28

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

4.84

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBWI vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBWI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBWI и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWIYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.78

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.46

-1.27

Корреляция

Корреляция между BBWI и YALL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBWI и YALL

Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.14%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBWI и YALL

Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

BBWIYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-19.72%

-68.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-12.24%

-42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.65%

-7.10%

-65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-2.91%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.60%

3.24%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BBWI и YALL

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBWIYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

4.92%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

10.77%

+35.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

19.66%

+39.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

17.70%

+32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

17.70%

+36.62%