PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBWI с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBWI с YALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBWI (Bath & Body Works, Inc.) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, BBWI returned -19.89%/yr vs 21.38%/yr for YALL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBWI и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBWI

1 день
-3.74%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-4.42%
1 год
-31.24%
3 года*
-19.89%
5 лет*
-17.68%
10 лет*
-8.07%

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBWI и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-9.51%-46.52%-8.26%4.68%24.01%
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between BBWI and YALL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bath & Body Works, Inc.

God Bless America ETF

Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с SMHBBWI с HWMBBWI с GMEBBWI с KO
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

BBWI vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBWI c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWIYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.44

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.69

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.63

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.86

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBWI vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBWI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBWI и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWIYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.46

-1.28

Просадки

Сравнение просадок BBWI и YALL

Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBWIYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-19.72%

-68.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-9.42%

-45.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.98%

-19.72%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.50%

-4.47%

-70.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.33%

-2.93%

-27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

3.21%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBWI и YALL

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBWIYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

3.31%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

9.79%

+29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

13.74%

+42.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.58%

17.49%

+33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

17.49%

+37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBWI и YALL

Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности YALL в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.44%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBWI and YALL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBWI has higher volatility (18.26%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs YALL's -19.72%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBWI и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор