PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBWI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBWI с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBWI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBWI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-2.93%-46.52%-8.26%4.68%-38.40%133.77%107.78%-25.18%-54.31%-3.87%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, BBWI показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -9.32% против 31.58% соответственно.

BBWI

1 день
3.54%
1 месяц
-12.30%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-34.62%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-9.32%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bath & Body Works, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с GMEBBWI с HWMBBWI с YALLBBWI с KO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BBWI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBWI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWISMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

2.32

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

2.92

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.39

-6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

19.22

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBWI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBWI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBWI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.32

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.76

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.98

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между BBWI и SMH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBWI и SMH

Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.14%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BBWI и SMH

Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

BBWISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-84.96%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-15.95%

-39.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

-45.30%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.88%

-45.30%

-41.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.65%

-8.02%

-64.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-41.35%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.60%

4.47%

+22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBWI и SMH

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBWISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

11.74%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

24.02%

+22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

36.88%

+22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

34.68%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

32.29%

+22.03%