PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBWI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBWI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBWI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBWI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-2.93%-46.52%-8.26%4.68%-38.40%133.77%107.78%-25.18%-54.31%-3.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BBWI показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.32% против 14.06% соответственно.

BBWI

1 день
3.54%
1 месяц
-12.30%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-34.62%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-9.32%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bath & Body Works, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с GMEBBWI с HWMBBWI с YALLBBWI с KOBBWI с SMH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BBWI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBWI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.96

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.49

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.53

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.27

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBWI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBWI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBWI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.96

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между BBWI и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBWI и SPY

Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.14%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BBWI и SPY

Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBWISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-55.19%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-12.05%

-43.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

-24.50%

-54.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.88%

-33.72%

-53.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.65%

-5.53%

-67.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-9.09%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.60%

2.54%

+24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBWI и SPY

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBWISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

5.35%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

9.50%

+36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

19.06%

+40.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

17.06%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

17.92%

+36.40%