PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с MEIKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.24%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 3.58% против 10.11% соответственно.

MEDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.74%
3 года*
8.13%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.58%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MEDIX и MEIKX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEDIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.72

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.07

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.94

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.09

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.72

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Корреляция

Корреляция между MEDIX и MEIKX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и MEIKX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.76%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и MEIKX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-56.81%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-8.03%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.50%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-36.68%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.89%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.51%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.62%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.53%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

7.84%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

14.79%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.91%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

16.55%

-10.71%