PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и IBBQ

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-0.46%

Correlation

The correlation between MEDI and IBBQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between MEDI and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDI и IBBQ

Секторы
MEDI
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

MEDI

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

IBBQ

-

Энергетика

MEDI

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

MEDI

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

MEDI

-

IBBQ

-

Недвижимость

MEDI

-

IBBQ

-

Технологии

MEDI

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

MEDI

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

MEDI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.18

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.04

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.16

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

16.87

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.18

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.18

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MEDI и IBBQ

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-37.94%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-8.34%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-23.66%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.96%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-16.81%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.55%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и IBBQ

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 6.67%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.25%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

19.75%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.87%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

21.87%

-3.18%

Сравнение комиссий MEDI и IBBQ

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и IBBQ

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and IBBQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to MEDI (6.67%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 13.36% for MEDI. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.28% for MEDI.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор