Сравнение MEDI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
MEDI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDI и HGER
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
MEDI vs. HGER — Ранг доходности на риск
MEDI
HGER
Сравнение MEDI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.11 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.78 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.35 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 15.38 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.11 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MEDI и HGER составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и HGER
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и HGER
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -23.31% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -8.84% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -0.38% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.90% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.50% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и HGER
Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.23% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 14.60% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 18.06% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.78% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.78% | +0.70% |