PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с EPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 28.50%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и EPEM

2026 (YTD)2025
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%21.72%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%

Correlation

The correlation between MEDI and EPEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MEDI и EPEM

Секторы
MEDI
EPEM

Здравоохранение

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

22.7%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

39.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
EPEM
2.1%

Сырьевые материалы

MEDI

-

EPEM
6.5%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

EPEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

EPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

EPEM
7.0%

Энергетика

MEDI

-

EPEM
3.6%

Финансовые услуги

MEDI

-

EPEM
22.7%

Промышленность

MEDI

-

EPEM
3.1%

Недвижимость

MEDI

-

EPEM
1.3%

Технологии

MEDI

-

EPEM
39.4%

Коммунальные услуги

MEDI

-

EPEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE

Доходность на риск

MEDI vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIEPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.88

-2.10

Просадки

Сравнение просадок MEDI и EPEM

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-13.27%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.48%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.96%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и EPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

19.36%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.36%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.36%

-0.67%

Сравнение комиссий MEDI и EPEM

MEDI берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и EPEM

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EPEM в 2.85%

ПозицияTTM202520242023
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and EPEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.84% for EPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор