PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с EPEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 23.71% vs 43.86% for EPEM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 23.82%.

MEDI

1 день
2.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.41%
1 год
23.71%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
23.82%
6 месяцев
25.68%
1 год
43.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и EPEM

2026 (YTD)2025
MEDI
Harbor Health Care ETF		3.97%22.27%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.82%20.73%

Correlation

The correlation between MEDI and EPEM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов MEDI и EPEM

Секторы
MEDI
EPEM

Здравоохранение

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

42.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
EPEM
1.8%

Сырьевые материалы

MEDI

-

EPEM
6.0%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

EPEM
5.6%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

EPEM
9.3%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

EPEM
6.2%

Энергетика

MEDI

-

EPEM
3.2%

Финансовые услуги

MEDI

-

EPEM
22.1%

Промышленность

MEDI

-

EPEM
2.5%

Недвижимость

MEDI

-

EPEM
1.2%

Технологии

MEDI

-

EPEM
42.1%

Коммунальные услуги

MEDI

-

EPEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE

Доходность на риск

MEDI vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDIEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.09

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.66

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.32

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

11.86

-7.33

MEDI vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EPEM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и EPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDI и EPEM

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-13.27%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-13.27%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.04%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.11%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.71%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и EPEM

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 6.78%, в то время как у Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

10.03%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

18.89%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

21.10%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.84%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.84%

-2.13%

Сравнение комиссий MEDI и EPEM

MEDI берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и EPEM

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EPEM в 2.96%

ПозицияTTM202520242023
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.27%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and EPEM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (10.03%) compared to MEDI (6.78%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs EPEM's -13.27%.

On 1-year performance, EPEM leads with 43.86% vs 23.71% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 43.86% return vs 23.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.27% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.84% for EPEM.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор