Сравнение MEAR с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
MEAR и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 2.77% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и ZTAX
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
MEAR vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
MEAR
ZTAX
Сравнение MEAR c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.21 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 0.49 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.08 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.52 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 1.39 | +19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.21 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.22 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и ZTAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и ZTAX
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и ZTAX
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -15.33% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -10.47% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.92% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.87% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.92% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и ZTAX
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 9.47% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 24.05% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 25.93% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 27.25% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 27.25% | -25.73% |