Сравнение MEAR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MEAR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.54% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 0.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
MEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и SGOV
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MEAR
SGOV
Сравнение MEAR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 20.63 | -17.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 286.00 | -282.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 202.83 | -201.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 412.76 | -409.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | 4,634.41 | -4,613.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 20.63 | -17.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 14.13 | -11.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 12.35 | -11.26 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и SGOV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и SGOV
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и SGOV
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -0.03% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -0.03% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и SGOV
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.06% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 0.13% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 0.20% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.24% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.24% | +1.28% |